Tham gia và chịu trách nhiệm xây dựng khung quản trị, đo lường, giám sát và cảnh báo rủi ro thanh khoản/IRRBB. Tham mưu, đề xuất các phương án cấu trúc Bảng cân đối kế toán để tối ưu hóa lợi nhuận trong phạm vi khẩu vị rủi ro và các giới hạn pháp lý cho phép.
1. Vận hành mô hình và phân tích chuyên sâu rủi ro thanh khoản/IRRBB:
- Phân tích chuyên sâu và xây dựng các mô hình dự phóng xu hướng biến động của các khoản mục trên bảng cân đối kế toán; từ đó chủ động đề xuất các phương án tối ưu hóa cấu trúc Bảng cân đối kế toán nhằm cân bằng giữa mục tiêu sinh lời và hạn mức an toàn rủi ro.
- Đầu mối xây dựng, vận hành & cải tiến mô hình đo lường và dự phóng rủi ro thanh khoản, mô hình IRRBB (phân tích hành vi để dự báo dòng ra ròng, đo lường và phân tích khe hở tái định lãi, đo lường mức độ nhạy cảm của lãi suất ảnh hưởng đến thu nhập lãi thuần và giá trị kinh tế của ngân hàng…) theo quy định NHNN, đối tác và các chuẩn mực quốc tế đang áp dụng tại Ngân hàng;
- Cải tiến và thiết lập các mô hình hành vi liên quan đến các sản phẩm không có kỳ hạn cố định;
2. Giám sát rủi ro thanh khoản/IRRBB:
- Chủ động theo dõi, phân tích chuyên sâu, thực hiện đánh giá tác động đối với các quy định mới về rủi ro thanh khoản và IRRBB.
- Thực hiện định kỳ/đột xuất kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản (bao gồm cả việc đánh giá và điều chỉnh các kịch bản có xét tới yếu tố vĩ mô cập nhật đến hiện tại), đưa ra cảnh báo và đề xuất các hành động ứng phó khủng hoảng thanh khoản;
- Tính toán/giám sát (độc lập) hằng ngày tình hình tuân thủ hạn mức rủi ro thanh khoản/IRRBB và các quy định nội bộ, quy định pháp luật;
- Phối hợp thiết lập khẩu vị rủi ro và hạn mức rủi ro định kỳ;
- Cảnh báo kịp thời lên các cấp lãnh đạo/Hội đồng/Ủy ban về các hạn mức chạm ngưỡng cảnh báo và các dấu hiệu nhận diện khủng hoảng thanh khoản;
- Phân tích, báo cáo và cảnh báo rủi ro, đề xuất các hành động và biên pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh một cách hiệu quả;
- Thực hiện các công việc khác trong khuôn khổ quản lý rủi ro của phòng theo phân công của Trưởng đơn vị.
3. Cải tiến quy trình và phát triển hệ thống:
- Đảm bảo quy định nội bộ tuân thủ quy định pháp luật (bao gồm quy trình vận hành, hạn mức…);
- Cập nhật liên tục các tiêu chuẩn quản lý rủi ro tiên tiến để cải tiến quy trình vận hành;
- Tham gia và đề xuất xây dựng/cải tiến khung quản lý rủi ro;
- Chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, nâng cấp hệ thống và tự động hóa quy trình (bao gồm việc phối hợp với đội ngũ phân tích dữ liệu/IT để triển khai các công cụ, ứng dụng AI, hoặc các dự án nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro an toàn và hiệu quả).
- Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với đội ngũ phân tích dữ liệu/IT để xây dựng giải pháp và hệ thống để tuân thủ với các quy định mới về rủi ro than khoản và IRRBB.
- Hoàn thiện hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro.
4. Tham mưu chiến lược cho ban điều hành và tối ưu hóa Bảng cân đối kế toán:
- Đánh giá và đưa ra đề xuất giảm thiểu rủi ro đối với chiến lược kinh doanh;
- Đánh giá và đưa ra đề xuất tối ưu hóa Bảng cân đối kế toán;
- Đầu mối thẩm định, đánh giá rủi ro độc lập, đề xuất giải pháp quản trị trước khi trình phê duyệt đối với các sản phẩm mới của Khối Kinh doanh trước khi triển khai.
5. Quản lý đội ngũ:
- Xây dựng môi trường phối hợp (bao gồm hoạt động kiểm tra chéo) và hoạt động hiệu quả;
