Tham gia và chịu trách nhiệm xây dựng khung quản trị, đo lường, giám sát và cảnh báo các trạng thái rủi ro thị trường phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Đề xuất cải tiến quy trình và mô hình đo lường để đảm bảo hiệu quả và an toàn của hoạt động quản lý rủi ro.
1. Vận hành mô hình và giám sát rủi ro thị trường:
- Đầu mối xây dựng, vận hành & cải tiến mô hình đo lường rủi ro thị trường (mô hình định giá, PV01, VaR, Stress VaR, dự báo…) theo tiêu chuẩn tiên tiến nhưng phù hợp với thực tế vận hành của thị trường Việt Nam;
- Tính toán/giám sát (độc lập) hằng ngày tình hình tuân thủ hạn mức rủi ro thị trường và các quy định nội bộ, quy định pháp luật;
- Cảnh báo kịp thời lên các cấp lãnh đạo/Hội đồng/Ủy ban về các nguy cơ rủi ro phát sinh, các xu hướng thị trường bất lợi có nguy cơ gây tổn thất lớn cho danh mục của ngân hàng hoặc các vi phạm về hạn mức rủi ro;
- Thiết lập định kỳ/đột xuất các hạn mức rủi ro thị trường (bao gồm cả việc triển khai và kiểm soát hệ thống hạn mức cho từng hoạt động kinh doanh);
- Phân tích, báo cáo và cảnh báo rủi ro, đề xuất các hành động và biên pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh một cách hiệu quả;
- Thực hiện định kỳ/đột xuất kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thị trường (bao gồm cả việc đánh giá và điều chỉnh các kịch bản có xét tới yếu tố vĩ mô cập nhật đến hiện tại), đưa ra cảnh báo và đề xuất giảm thiểu rủi ro nếu có.
- Tham gia các dự án liên quan đến Quản lý rủi ro thị trường (bao gồm cả các dự án về an toàn vốn của Ngân hàng liên quan đến rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng đối tác, IFRS);
- Phát triển các mô hình dự báo để phục vụ các đề xuất và ra quyết định hiệu quả.
- Hoàn thiện hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro.
- Thực hiện các công việc khác trong khuôn khổ quản lý rủi ro của phòng theo phân công của Trưởng đơn vị.
2. Cải tiến quy trình và phát triển hệ thống:
- Đảm bảo quy định nội bộ tuân thủ quy định pháp luật (bao gồm quy trình vận hành, hạn mức…);
- Cập nhật liên tục các tiêu chuẩn quản lý rủi ro tiên tiến để cải tiến quy trình vận hành;
- Tham gia và đề xuất xây dựng/cải tiến khung quản lý rủi ro;
- Chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát và nâng cấp hệ thống (bao gồm việc phối hợp với đội ngũ phân tích dữ liệu/IT để triển khai các công cụ, ứng dụng AI, hoặc các dự án nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro an toàn và hiệu quả).
3. Phối hợp đánh giá chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro sản phẩm:
- Đánh giá và đưa ra đề xuất giảm thiểu rủi ro đối với chiến lược kinh doanh;
- Đầu mối thẩm định, đánh giá rủi ro độc lập, đề xuất giải pháp quản trị trước khi trình phê duyệt đối với các sản phẩm mới của Khối Kinh doanh trước khi triển khai.
4. Quản lý đội ngũ:
- Quản lý, đào tạo và phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận;
- Xây dựng môi trường phối hợp (bao gồm hoạt động kiểm tra chéo) và hoạt động hiệu quả;
